מסחר סטטיסטי

ישנן דרכים רבות לסחור בשוק המטבעות ואחת המורכבות שבהן היא מסחר סטטיסטי.
מסחר המבוסס על סטטיסטיקה משתמש בנוסחאות מתמטיות כדי להגדיר את הכיוון שבו זוג מטבעות ינוע בעתיד. אחת מהדרכים המקובלות ביותר לסחר המבוסס על סטטיסטיקה הוא ניתוח ה”חזרה לממוצע” – Means Reversion Studies.

חזרה לממוצע משמעו שצמד מטבעות יחזור לממוצע שלו אחרי שיתרחק ממנו במשך זמן מסויים. השוואה מוצלחת היא לדמיין כמה גומיה יכולה להמתח לפני שהיא משתחררת חזרה. מטבעות של מדינות שהכלכלה שלהן דומה והן מנהלות יחסי מסחר בינהן נוטות להראות ערכים ממוצעים חוזרים. למשל, אם תתבונן בשרטוט החודשי של AUD/CAD כששתי המטבעות מיצגות מדינות הנוטות ליצא טובין סחירים, תמצא שהמטבעות שלהן נטו לחזור לממוצע במשך התקופה של עשר השנים האחרונות. כאשר מתארים מסחר סטטיסטי, אינדיקאטור טכני אשר מנתחי השוק משתמשים בו כדי למדוד את ממוצע החזרה נקרא  רצועת בולינגר ((Bollinger Band . רצועות בולינגר הן משוואות מתמטיות  אשר משתמשים בהן במסחר סטטיסטי אשר מחשב את סטיית התקן סביב ממוצע מסויים. בתרשים למטה, כשצמד המטבעות AUD/CAD נע מעל רצועת בולינגר בסוף 2008, תחילת 2009, צמד המטבעות נע מעבר לסטיית התקן 2. ואחר כך שב חזרה לממוצע. למשל, באמצע שנת 2006, צמד המטבעות נע מתחת לרצועת בולינגר הנמוכה, אולם אחר כך חזר חזרה לממוצע כפי שתועד לאורך תקופת זמן. התנועות הללו הן תאור מצויין של מסחר סטטיסטי.

 

קבוצה שנייה של סמנים (אינדיקאטורים) טכניים אשר משתמשים בהם למדידת החזרה לממוצע הם Relative Strength and Stochastic indicators . שני הסמנים הטכניים הללו מודדים כמה מהר נע השוק בזמן קצר יחסית לתנועה במשך תקופה ארוכה יותר. הסמנים האלו יוצרים מדד אשר הסוחרים משתמשים בו כדי להחליט אם השוק רווי קונים או רווי מוכרים. כשהרמה של מדד הRSI- היא מעל 70, השוק נחשב רווי קונים, וכאשר המדד של הRSI- הינו מתחת ל 30 הוא נחשב לרווי מוכרים. ה RSI לבדו הוא מדד חזק לבדיקת תחושת השוק, אולם השוק יכול להמשיך באותו האופן למשך זמן מה, ויש ככל הנראה להשתמש בו בתיאום עם מדדים סטטיסטיים אחרים. כאשר סוחרים או מנתחי שוק יוצרים אסטרטגיות סטטיסטיות למסחר, הם בדרך כלל בוחנים שוב את האסטרטגיות כדי לראות איך הם פעלו בעבר.

בדיקת העבר יכולה להיעשות במספר פלטפורמות מסחר והסוחרים יכולים ליצור אסטרטגיות למסחר סטטיסטי שהוכיחו את עצמן בתקופות שונות בעבר. האסטרטגיות החזקות ביותר למסחר סטטיסטי ירוויחו פעמים רבות יותר מאשר יפסידו. כיוון שהאסטרטגיות האלו לא מגדירות כיוון מסחר, אלא נקודה שאליה יחזור השוק לממוצע, הסיכון שנלקח הינו בדרך כלל שווה להפסד שהסוחר מוכן לספוג.

למשל, כשהאסטרטגיה היא מעקב אחר הכיוון שאליו פונה השוק (עוקב מגמה), הסימן להיכנס למסחר יכול לגרום ליותר סוחרים להפסיד מאשר להרוויח. כיון שהרווחים במסחר מוצלח הם גדולים יותר מאשר ההפסדים כשהמסחר כשל, האסטרטגיה תוכל כנראה לעבוד. במסחר עם אסטרטגיה שמבוססת על מסחר סטטיסטי, הסכומים שתרוויח במסחר יהיו כפי הנראה שווים לסכומים שתפסיד במסחר. כשלוקחים בחשבון את הסיכון, חשוב למצוא אסטרטגיה שתעזור לך להגיע למספר פעמים גדול יותר שבהן תרוויח ולהפחית את הפעמים בהן תפסיד במסחר תוך מימוש ושימוש במסחר סטטיסטי.

האסטרטגיות של מסחר סטטיסטי עובדות היטב גם עם פלטפורמות מסחר של אופציות בינאריות. הסוחרים יכולים לבדוק מצבים מסויימים שקרו בעבר ולקחת סיכון בינארי כאשר מצב מסויים חוזר שוב.